关于平台
Kronevinsthavn 是为需要基于数据而不是假设的决策支持的投资者和副业用户而构建的。该平台将统计建模与透明的日志格式相结合，其中每个建议都可以追溯到基础数据周期。
目的不是消除风险，而是使其可见且可衡量，以便用户可以自行评估何时以及应该分配多少资本。
方法
这些建议是通过固定的数据处理、建模和风险过滤流程产生的。每个步骤都被记录下来，以便可以验证该过程。
该平台以固定的更新间隔从公开来源收集价格数据、交易量和宏观经济指标。
集成模型将梯度提升与时间序列方法相结合，以估计不同市场情景下可能的结果。
每个信号都会针对波动性和相关性进行校正，以便建议反映风险调整后的回报而不是纯粹的回报估计。
实现的结果不断与模型的预测进行比较，并包含在随后的重新计算中。
经验证的性能
所有信号都带有时间戳并发布，以便用户可以验证模型的准确性，而不是想当然地认为模型的准确性。
下面是日志格式的说明性摘录。实际日志在平台中不断更新，并取决于市场情况。
| 时间点 | 型号 | 信号 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 09:41:02 | 模型v3.2 | 减少暴露 | 已确认 |
| 09:26:15 | 模型v3.2 | 中性权重 | 已确认 |
| 09:04:47 | 模型v3.1 | 增加曝光度 | 受到监视 |
格式的说明性显示。实际值可以在平台的公共日志视图中找到。
每个日志条目包含时间戳、模型版本和原始信号。用户可以将信号与实际市场结果进行比较，并自行评估模型是否达到目标。日志不会追溯更改——偏差和错误信号在历史记录中仍然可见。
功能
这些功能旨在减少手动监控，同时又不会让用户失去对推荐原因的了解。
每个头寸都会根据波动性、相关性和当前市场状况分配持续的风险评分。
在将资本分配给给定策略之前模拟替代市场情景下的结果。
并排比较多个模型输出以评估预期结果的分布。
投资组合权重根据预定义的风险限额进行调整，无需每日人工跟进。
当信号超过用户定义的风险或置信阈值时，就会触发通知。
可以导出日志数据和模型理由以用于文档记录或您自己的验证。
再平衡和风险管理由模型在设定的限制内处理，以便可以定期而不是连续地监控投资组合。
相同的模型架构可以应用于多种投资组合规模，因为信号是相对的并且不依赖于固定资本基础。
透明度
以下回答了最常出现的有关自动推荐和数据安全的问题。
不会。该模型根据历史和当前数据提供风险调整后的估计，但市场可能会偏离过去的模式。平台的任何输出均不构成回报保证。
日志发布时带有时间戳和模型版本，并且不会进行追溯编辑。因此，用户可以将之前的信号与实际的市场结果进行比较。
不可以，但建议定期检查。自动重新平衡减少了持续手动干预的需要，但并没有免除用户对最终决策的责任。
该平台使用公开的价格数据、数量目标和宏观经济指标。建模过程中不会收集任何私人银行信息。
是的。每个日志条目都可以扩展以显示底层信号和建议所基于的数据版本。
风险信息： 投资涉及资本损失的风险。 Kronevinsthavn提供基于数据分析的决策支持，不构成个人投资建议。性能日志中的历史结果并不代表未来的回报。
来吧
注册后可以访问仪表板，包括完整的性能日志和模型背后的技术规格。
完整显示每个模型版本的性能日志和历史准确性。
包括投资组合模拟、情景分析和可导出报告。
自动重新平衡和自定义警报已添加到扩展包中。
